Quản trị rủi ro
Please follow and like us:
Xem bản đầy đủ TẠI ĐÂY hoặc LIÊN HỆ
Đề cương trắc nghiệm Quản trị rủi ro, đại học kinh tế quốc dân NEU E-Learning
| 1. Ba phương pháp đo lường rủi ro hoạt động là gì? |
| Select one: |
| a. Phương pháp chỉ số cơ bản, phương pháp tiêu chuẩn và phương pháp đo lường cao cấp. |
| b. Phương pháp tiêu chuẩn, phương pháp dựa trên đánh giá nội bộ cơ bản và phương pháp dựa trên đánh giá nội bộ cao cấp. |
| c. Phương pháp tiêu chuẩn, phương pháp phân bổ tổn thất và phương pháp mô hình nội bộ. |
| d. Phương pháp tiêu chuẩn, phương pháp chỉ số cơ bản và phương pháp phân bổ tổn thất. |
| Phản hồi |
| Phương án đúng là: Phương pháp chỉ số cơ bản, phương pháp tiêu chuẩn và phương pháp đo lường cao cấp. Vì: Theo quy định của Basel II. Tham khảo: Bài 3, mục Trích quy định của Basel II về rủi ro hoạt động của ngân hàng thương mại (BG text, trang 63). |
| The correct answer is: Phương pháp chỉ số cơ bản, phương pháp tiêu chuẩn và phương pháp đo lường cao cấp. |
| 2. Biến phụ thuộc trong mô hình chấm điểm tín dụng là loại biến gì? |
| Select one: |
| a. Biến định lượng. |
| b. Biến định tính. |
| c. Biến ngẫu nhiên. |
| d. Biến liên tục. |
| Phản hồi |
| Phương án đúng là: Biến định tính. Vì: Biến phụ thuộc trong mô hình chấm điểm tín dụng chỉ có 2 thuộc tính là vỡ nợ hay không vỡ nợ nên nó là biến định tính. Tham khảo: Bài 3, mục 3.3.3. Các bước xây dựng thẻ điểm tín dụng (BG text, trang 39). |
| The correct answer is: Biến định tính. |
| 3. Các biến số như tuổi của khách hàng, thu nhập của khách hàng… đóng vai trò là biến gì trong thẻ điểm tín dụng cá nhân? |
| Select one: |
| a. Biến phụ thuộc. |
| b. Biến nội sinh. |
| c. Biến độc lập. |
| d. Biến giả. |
| Phản hồi |
| Phương án đúng là: Biến độc lập. Vì: Các biến này được đưa vào mô hình chấm điểm tín dụng cá nhân với mục đích xem xét tác động của các biến này đến khả năng vỡ nợ của khách hàng nên các biến này là biến độc lập. Tham khảo: Bài 3, mục 3.3.5. Xác định các biến số sử dụng trong mô hình chấm điểm tín dụng (BG text, trang 40). |
| The correct answer is: Biến độc lập. |
| 4. Cho danh mục Q gồm 2 cổ phiếu VMN và KDC với tỷ trọng tương ứng là 0,3 và 0,7. Người ta tính được lợi suất trung bình của danh mục Q là 0,25 và phương sai của lợi suất danh mục là 1,28. Với độ tin cậy 99% hãy ước tính giá trị rủi ro của danh mục này nếu nhà đầu tư muốn nắm giữ nó trong 10 ngày. Cho N–1(0,01) = –2,33 |
| Select one: |
| a. -3,43 |
| b. -2,355 |
| c. -5,8363 |
| d. 3,345 |
| Phản hồi |
| Phương án đúng là: -5,8363 |
| The correct answer is: -5,8363 |
| 5. Cho danh mục T gồm 100 trái phiếu chính phủ và 1000 cổ phiếu SHB. Người ta ước tính được lợi suất trung bình của danh mục T là 0,44 và phương sai của lợi suất danh mục là 0,419. Với độ tin cậy 95%, hãy ước tính giá trị rủi ro của danh mục T nếu nhà đầu tư muốn nắm giữ nó trong 1 năm (tương ứng 250 ngày giao dịch). Cho N–1(0,05) = –1,645 |
| Select one: |
| a. -5,8361 |
| b. -4,5367 |
| c. -2,3133 |
| d. -1,2319 |
| Phản hồi |
| Phương án đúng là: -5,8361 |
| The correct answer is: -5,8361 |
| 6. Cho lợi suất (chu kỳ 1 ngày) kỳ vọng của một danh mục P là 0,0005 và độ lệch chuẩn của lợi suất danh mục đó là 0,0015. Giả thiết lợi suất của danh mục là biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn. Hãy cho biết VaR(1 ngày, 99%) bằng bao nhiêu? Cho N–1(0,01) = – 2,33 |
| Select one: |
| a. –0,03445 |
| b. –0,05689 |
| c. 0,03445 |
| d. –0,01225 |
| Phản hồi |
| Phương án đúng là: –0,03445 |
| The correct answer is: –0,03445 |
| 7. Cho lợi suất (chu kỳ 1 ngày) kỳ vọng của một danh mục P là 0,0005 và độ lệch chuẩn của lợi suất danh mục đó là 0,0015. Giả thiết lợi suất của danh mục là biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn. Hãy cho biết VaR(100 ngày, 99%) của danh mục P bằng bao nhiêu. Cho N–1(0,01) = – 2,33 |
| Select one: |
| a. –0,2995 |
| b. 0,2995 |
| c. –0,3455 |
| d. 0,3455 |
| Phản hồi |
| Phương án đúng là: 0,2995 |
| The correct answer is: –0,2995 |
| 8. Cho lợi suất (chu kỳ 1 ngày) kỳ vọng của một tài sản là 0,0034 và độ lệch chuẩn của lợi suất tài sản đó là 0,012. Giả thiết lợi suất của tài sản là biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn. Hãy tính VaR(25 ngày, 95%). Cho N(–1)(0,05) = –1,645. |
| Select one: |
| a. 0,0137 |
| b. –0,0137 |
| c. 0,0245 |
| d. –0,0267 |
| Phản hồi |
| Phương án đúng là: –0,0137 |
| The correct answer is: –0,0137 |
| 9. Chương trình tự đánh giá rủi ro bao gồm mấy bước? |
| Select one: |
| a. 3 |
| b. 4 |
| c. 5 |
| d. 6 |
| Phản hồi |
| Phương án đúng là: 6. Vì: Chương trình tự đánh giá rủi ro gồm 6 bước sau: xác định rủi ro trọng yếu; cho điểm rủi ro trọng yếu; sắp xếp rủi ro với các chốt trọng yếu; đánh giá hiệu quả chốt kiểm soát; lập kế hoạch giảm thiểu rủi ro; kiểm tra và báo cáo. Tham khảo: Bài 4, mục 4.2.2. Trình tự tự đánh giá rủi ro hoạt động (BG text, trang 55) |
| The correct answer is: 6 |
| 10. Có mấy phương pháp nhận diện rủi ro? |
| Select one: |
| a. 2 |
| b. 3 |
| c. 4 |
| d. 5 |
| Phản hồi |
| Phương án đúng là: 4. Vì: 4 phương pháp đó là: phương pháp dựa vào mục tiêu; phương pháp đưa ra tình huống; phương pháp dựa vào kinh nghiệm/tiền lệ; phương pháp hỗn hợp. |
| Tham khảo: Bài 1, mục 1.3.2.1. Nhận diện rủi ro (BG text, trang 10). |
| The correct answer is: 4 |
| 11. Công ty cho thuê tài chính là loại hình hoạt động thuộc tổ chức nào sau đây? |
| Select one: |
| a. Ngân hàng. |
| b. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng. |
| c. Quỹ tín dụng nhân dân. |
| d. Tổ chức tài chính vi mô. |
| Phản hồi |
| Phương án đúng là: Tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Vì: Chức năng nhiệm vụ công ty cho thuê tài chính và công ty tài chính là hai loại hình hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Tham khảo: Bài 1, mục 1.1.2.1. Tổ chức tín dụng (BG text, trang 3). |
| The correct answer is: Tổ chức tín dụng phi ngân hàng. |
| 12. Điểm khác biệt căn bản giữa ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng là gì? |
| Select one: |
| a. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng không được cho vay đối với các tổ chức kinh tế. |
| b. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng không được nhận tiền gửi của các tổ chức kinh tế. |
| c. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng không được nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng. |
| d. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng không được thực hiện nghiệp vụ cho thuê tài chính. |
| Phản hồi |
| Phương án đúng là: Tổ chức tín dụng phi ngân hàng không được nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng. Vì: Theo quy định của Luật Tổ chức tín dụng thì tổ chức tín dụng phi ngân hàng không được nhận tiền gửi của cá nhân và không cung cấp dịch vụ tài khoản của khách hàng như ngân hàng. Tham khảo: mục 1.1.2.1. Tổ chức tín dụng (BG text, trang 3). |
| The correct answer is: Tổ chức tín dụng phi ngân hàng không được nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng. |
| 13. Điểm khác nhau căn bản giữa ngân hàng thương mại và ngân hàng chính sách là gì? |
| Select one: |
| a. Ngân hàng chính sách do Nhà nước thành lập còn Ngân hàng thương mại đều là các ngân hàng cổ phần. |
| b. Ngân hàng chính sách hoạt động không vì lợi nhuận còn ngân hàng thương mại hoạt động với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. |
| c. Ngân hàng chính sách chỉ cho vay mà không nhận tiền gửi. |
| d. Ngân hàng chính sách cho vay với lãi suất bằng 0. |
| Phản hồi |
| Phương án đúng là: Ngân hàng chính sách hoạt động không vì lợi nhuận còn ngân hàng thương mại hoạt động với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. Vì: Theo đặc thù của từng loại hình ngân hàng được quy định trong Luật Tổ chức tín dụng. Tham khảo: Phần Ngân hàng, Bài 1, mục 1.1.2. Các loại định chế tài chính (BG text, trang 3). |
| The correct answer is: Ngân hàng chính sách hoạt động không vì lợi nhuận còn ngân hàng thương mại hoạt động với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. |
| 14. Điểm khác nhau căn bản giữa rủi ro hoạt động với 2 loại rủi ro còn lại là rủi ro thị trường và rủi ro tín dụng là gì? |
| Select one: |
| a. Rủi ro hoạt động gây ra tổn thất cho ngân hàng ít hơn hai loại rủi ro kia. |
| b. Rủi ro hoạt động có thể phòng ngừa được, còn hai loại rủi ro kia thì không. |
| c. Rủi ro hoạt động liên quan đến toàn bộ các bộ phận trong ngân hàng còn 2 loại rủi ro kia chỉ liên quan đến một hoặc một số bộ phận của ngân hàng. |
| d. Rủi ro hoạt động gây ra tổn thất cho ngân hàng lớn hơn hai loại rủi ro kia. |
| Phản hồi |
| Phương án đúng là: Rủi ro hoạt động liên quan đến toàn bộ các bộ phận trong ngân hàng còn 2 loại rủi ro kia chỉ liên quan đến một hoặc một số bộ phận của ngân hàng. Vì: Rủi ro hoạt động là rủi ro phát sinh ở bất kỳ bộ phận nào, bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào của ngân hàng và ảnh hưởng của nó thường là lên toàn bộ hệ thống ngân hàng, còn rủi ro tín dụng chỉ liên quan chủ yếu đến bộ phận tín dụng, rủi ro thị trường chủ yếu liên quan đến bộ phận kinh doanh nguồn vốn. Tham khảo: Bài 4, mục 4.1.4. Đặc tính của rủi ro hoạt động (BG text, trang 54). |
| The correct answer is: Rủi ro hoạt động liên quan đến toàn bộ các bộ phận trong ngân hàng còn 2 loại rủi ro kia chỉ liên quan đến một hoặc một số bộ phận của ngân hàng. |
| 15. Độ biến động của thị trường được đo lường bằng đại lượng nào trong toán học? |
| Select one: |
| a. Phương sai. |
| b. Trung bình. |
| c. Trung vị. |
| d. Mốt. |
| Phản hồi |
| Phương án đúng là: Phương sai. Vì: Trong thống kê, phương sai là đại lượng đặc trưng cho biến động của các giá trị có thể có quanh giá trị trung bình. Phương sai càng cao thể hiện độ biến độn càng lớn. Tham khảo: Bài 2, mục 2.2.1. Độ biến động (BG text, trang 21). |
| The correct answer is: Phương sai. |
| 16. Đối tượng cung cấp dịch vụ của tổ chức tài chính vi mô chủ yếu là: |
| Select one: |
| a. các doanh nghiệp Nhà nước. |
| b. các công ty cổ phần. |
| c. hộ gia đình có thu nhập cao. |
| d. các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ. |
| Phản hồi |
| Phương án đúng là: các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ. Vì: Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về chức năng của tổ chức tài chính vi mô. Tham khảo: Bài 1, mục 1.1.2. Các loại định chế tài chính (BG text, trang 3). |
| The correct answer is: các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ. |
| 17. Dữ liệu lịch sử để tính PD trong phương pháp dựa trên đánh giá nội bộ đòi hỏi phải có tối thiểu bao nhiêu năm? |
| Select one: |
| a. 4 năm. |
| b. 5 năm. |
| c. 6 năm. |
| d. 7 năm. |
| Phản hồi |
| Phương án đúng là: 5 năm. Vì: Theo quy định của Basel II. Tham khảo: Bài 3, mục Trích Quy định của Basel II về Rủi ro tín dụng – Bảng 2 (BG text, trang 46). |
| The correct answer is: 5 năm. |
| 18. Dữ liệu lịch sử để ước tính LGD và EAD trong phương pháp dựa trên đánh giá nội bộ cao cấp đòi hỏi tối thiểu bao nhiêu năm? |
| Select one: |
| a. 4 năm. |
| b. 5 năm. |
| c. 6 năm. |
| d. 7 năm. |
| Phản hồi |
| Phương án đúng là: 7 năm. Vì: Theo quy định của Basel II. Tham khảo: Bài 3, mục Trích Quy định của Basel II về Rủi ro tín dụng (BG text, trang 46). |
| The correct answer is: 7 năm. |
| 19. Dùng phương sai để đo lường rủi ro của thị trường sẽ KHÔNG chính xác trong trường hợp nào? |
| Select one: |
| a. Thị trường ít biến động. |
| b. Thị trường có tồn tại những cú sốc lớn. |
| c. Thị trường mới nổi. |
| d. Thị trường đã phát triển mạnh. |
| Phản hồi |
| Phương án đúng là: Thị trường có tồn tại những cú sốc lớn. Vì: Khi thị trường tồn tại cú sốc lớn sẽ đẩy phương sai lên rất cao thể hiện rằng thị trường biến động mạnh. Tuy nhiên, cú sốc đó chỉ tồn tại trong thời gian ngắn nên không thể nói là thị trường biến động mạnh toàn thời kỳ được. |
| Tham khảo: Bài 2, mục 2.2.1.3. Hạn chế (BG text, trang 22). |
| The correct answer is: Thị trường có tồn tại những cú sốc lớn. |
| 20. Giả sử có hai yếu tố sau tác động đến hành vi không trả được nợ trong quá khứ của các khách hàng vay là tỉ số nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E) và tỉ số doanh thu trên tổng tài sản (S/A). Dựa trên số liệu vỡ nợ trong quá khứ, người ta ước lượng được mô hình hồi quy tuyến tính như sau: |
| PDi = 0,5 (D/Ei) + 0,1 (S/Ai) Giả thiết rằng 1 khách hàng tiềm năng có D/E = 0,3 và S/A = 2,0 thì xác suất vỡ nợ của khách hàng đó bằng bao nhiêu? |
| Select one: |
| a. 0,45 |
| b. 0,35 |
| c. 0,55 |
| d. 0,65 |
| Phản hồi |
| Phương án đúng là: 0,35. Vì: Với các chỉ số tài chính của khách hàng tiềm năng, ta thay vào mô hình tính toán xác suất vỡ nợ đã được ước lượng → Xác suất vỡ nợ của Khách hàng tiềm năng là: 0,5*0,3 + 0,1*2 = 0,35. Tham khảo: Bài 3, mục 3.3.6. Mô hình xếp hạng (BG text, trang 40). |
| The correct answer is: 0,35 |
| 21. Giả sử rằng ước lượng được mô hình xác suất tuyến tính sau: PD = 0,1X1 + 0,4X2 – 0,2X3 Trong đó: |
| X1 = 0,15 là tỉ số nợ trên vốn chủ sở hữu của khách hàng vay. |
| X2 = 0,45 là độ biến động thu nhập của khách hàng vay. |
| X3 = 0,4 là chỉ số lợi nhuận của khách hàng vay. |
| Tính xác suất vỡ nợ của khách hàng trên? |
| Select one: |
| a. 0,225 |
| b. 0,115 |
| c. 0,325 |
| d. 0,425 |
| Phản hồi |
| Phương án đúng là: 0,115. Vì: Với các chỉ số tài chính của khách hàng tiềm năng, ta thay vào mô hình tính toán xác suất vỡ nợ đã được ước lượng. → Xác suất vỡ nợ của khách hàng tiềm năng là: PD = 0,1*0,15 + 0,4*0,45 – 0,2*0,4 = 0,115. Tham khảo: Bài 3, mục 3.3.6. Mô hình xếp hạng (BG text, trang 40). |
| The correct answer is: 0,115 |
| 22. Giả sử rằng ước lượng được mô hình xác suất tuyến tính sau: PD = 0,3X1 + 0,2X2 – 0,5X3 Trong đó: |
| X1 = 0,75 là tỉ số nợ trên vốn chủ sở hữu của khách hàng vay. |
| X2 = 0,25 là độ biến động thu nhập của khách hàng vay. |
| X3 = 0,1 là chỉ số lợi nhuận của khách hàng vay. |
| Tính xác suất vỡ nợ (PD) của khách hàng trên? |
| Select one: |
| a. 0,225 |
| b. 0,2 |
| c. 0,234 |
| d. 0,32 |
| Phản hồi |
| Phương án đúng là: 0,225. Vì: Với các chỉ số tài chính của khách hàng tiềm năng, ta thay vào mô hình tính toán xác suất vỡ nợ đã được ước lượng → Xác suất vỡ nợ của khách hàng tiềm năng là: |
| 0,3 *0,75 + 0,2*0,2 – 0,5*0,1 = 0,225. Tham khảo: Bài 3, mục 3.3.6. Mô hình xếp hạng (BG text, trang 40). |
| The correct answer is: 0,225 |
| 23. Hạn chế lớn nhất của phương pháp VaR là gì? |
| Select one: |
| a. Không ước tính được tổn thất dự kiến. |
| b. Không tính được dự phòng rủi ro thị trường. |
| c. Không phù hợp với quy tắc đa dạng hóa rủi ro. |
| d. Không đưa ra cơ sở chính xác để ra quyết định đầu tư. |
| Phản hồi |
| Phương án đúng là: Không phù hợp với quy tắc đa dạng hóa rủi ro. Vì: Theo quy tắc đa dạng hóa rủi ro thì khi đầu tư theo danh mục sẽ giảm thiểu được rủi ro, nhưng theo phương pháp VaR danh mục càng đa dạng thì rủi ro càng nhiều. Tham khảo: Bài 2, mục 2.2.2.6. Hạn chế của VaR (BG text, trang 26). |
| The correct answer is: Không phù hợp với quy tắc đa dạng hóa rủi ro. |
| 24. Hệ số beta của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và bán hàng được quy định trong hiệp định Basel II bằng bao nhiêu? |
| Select one: |
| a. 12 % |
| b. 14% |
| c. 16% |
| d. 18% |
| Phản hồi |
| Phương án đúng là: 18%. Vì: Theo quy định của Basel II. Tham khảo: Bài 3, mục Trích quy định của Basel II về rủi ro hoạt động của ngân hàng thương mại (BG text, trang 63). |
| The correct answer is: 18% |
| 25. Hệ thống tài chính được hình thành từ các bộ phận nào? |
| Select one: |
| a. Cơ quan quản lý, định chế tài chính. |
| b. Cơ quan quản lý, khách hàng. |
| c. Định chế tài chính, khách hàng. |
| d. Cơ quan quản lý, định chế tài chính và khách hàng. |
| Phản hồi |
| Phương án đúng là: Cơ quan quản lý, định chế tài chính và khách hàng. Vì: Một hệ thống muốn vận hành được phải có sự tham gia của cả 3 thành phần này. Tham khảo: Bài 1, mục 1.1.1. Hệ thống tài chính (BG text, trang 3). |
| The correct answer is: Cơ quan quản lý, định chế tài chính và khách hàng. |
| 26. Hiệp định Basel II được triển khai theo mấy trụ cột? |
| Select one: |
| a. 1 |
| b. 2 |
| c. 3 |
| d. 4 |
| Phản hồi |
| Phương án đúng là: 3. Vì: Hiệp định Basel II có 3 trụ cột là trụ cột 1, trụ cột 2 và trụ cột 3. Tham khảo: Bài 1, mục Trích Quy định chung của Basel II về Quản trị rủi ro đối với ngân hàng thương mại (BG text, trang 12). |
| The correct answer is: 3 |
| 27. Khách hàng chuyển 500 triệu VND vào tài khoản, nhưng nhân viên giao dịch của ngân hàng lại hạch toán vào tài khoản là 500 triệu USD. Sự cố này gây tổn thất rất lớn cho ngân hàng. Vậy tổn thất này được xếp vào loại rủi ro nào trong những loại sau đây? |
| Select one: |
| a. Rủi ro tín dụng. |
| b. Rủi ro hoạt động. |
| c. Rủi ro thị trường. |
| d. Rủi ro thanh khoản. |
| Phản hồi |
| Phương án đúng là: Rủi ro hoạt động. Vì: Rủi ro hoạt động là rủi ro gây ra tổn thất do các nguyên nhân như con người, sự không đầy đủ hoặc vận hành không tốt các quy trình, hệ thống; các sự kiện khách quan bên ngoài. Tổn thất này sinh ra do nguyên nhân từ con người nên được xếp vào rủi ro hoạt động. |
| Tham khảo: Bài 4, mục 4.1. Tổng quan về rủi ro hoạt động (BG text, trang 54). |
| The correct answer is: Rủi ro hoạt động. |
| 28. Khách hàng của Ngân hàng A chuyển 4 triệu VNĐ để thanh toán hóa đơn dịch vụ, nhưng do sơ suất giao dịch viên của ngân hàng lại hạch toán thành 4 triệu AUD (tương đương 48,5 tỷ VNĐ tại thời điểm xảy ra sự cố). Theo báo cáo của chương trình Thu thập dữ liệu tổn thất, mức độ tuyệt đối của rủi ro hạch toán nhầm là 2,91 tỷ VNĐ. Hãy xác định xác suất xảy ra sự kiện hạch toán nhầm ở Ngân hàng A? |
| Select one: |
| a. 0,02 |
| b. 0,04 |
| c. 0,06 |
| d. 0,08 |
| Phản hồi |
| Phương án đúng là: 0,06. Vì: Áp dụng công thức tính mức độ tuyệt đối của rủi ro: Mức độ tuyệt đối của rủi ro = Mức độ ảnh hưởng ´ Khả năng xảy ra → Tần suất xảy ra sự kiện trên = Mức độ tuyệt đối của rủi ro/Mức độ ảnh hưởng = 2,91/48,5 = 0,06 Tham khảo: Bài 4, mục 4.2.2.2. Cho điểm rủi ro trọng yếu (BG text, trang 56). |
| The correct answer is: 0,06 |
| 29. Khách hàng của Ngân hàng A chuyển 4 triệu VNĐ để thanh toán hóa đơn dịch vụ, nhưng do sơ suất giao dịch viên của Ngân hàng lại hạch toán thành 4 triệu AUD (tương đương 48,5 tỷ VNĐ tại thời điểm xảy ra sự cố). Theo thống kê dữ liệu tổn thất trong lịch sử, ngân hàng tính được tần suất xảy ra sự cố hạch toán nhầm tại Ngân hàng là 0,06. Hãy xác định mức độ tuyệt đối của rủi ro hạch toán nhầm ở ngân hàng A? |
| Select one: |
| a. 2,91 tỷ VNĐ. |
| b. 1,91 tỷ VNĐ. |
| c. 3,91 tỷ VNĐ. |
| d. 4,91 tỷ VNĐ. |
| Phản hồi |
| Phương án đúng là: 2,91 tỷ VNĐ. Vì: Áp dụng công thức tính mức độ tuyệt đối của rủi ro. Mức độ tuyệt đối của rủi ro = Mức độ ảnh hưởng ´ Khả năng xảy ra = 48,5*0,06 = 2,91 tỷ VNĐ Tham khảo: Bài 4, mục 4.2.2.2. Cho điểm rủi ro trọng yếu (BG text, trang 56). |
| The correct answer is: 2,91 tỷ VNĐ. |
| 30. Lợi suất của cổ phiếu ACB có phương sai cao hơn lợi suất của cổ phiếu STB. Thông tin này cho biết điều gì? |
| Select one: |
| a. Cổ phiếu ACB rủi ro hơn cổ phiếu STB. |
| b. Cổ phiếu ACB ít rủi ro hơn cổ phiếu STB. |
| c. Chưa thể kết luận cổ phiếu nào rủi ro hơn. |
| d. Cổ phiếu STB đáng được đầu tư hơn. |
| Phản hồi |
| Phương án đúng là: Cổ phiếu ACB rủi ro hơn cổ phiếu STB. Vì: Phương sai càng cao thì rủi ro càng cao. Tham khảo: Bài 2, mục 2.2.1.2. Ý nghĩa (BG text, trang 21). |
| The correct answer is: Cổ phiếu ACB rủi ro hơn cổ phiếu STB. |
| 31. Mô hình kinh tế lượng nào được sử dụng để xây dựng thẻ điểm tín dụng? |
| Select one: |
| a. Mô hình hồi quy tuyến tính. |
| b. Mô hình Logistic. |
| c. Mô hình hồi quy vector. |
| d. Mô hình hồi quy 2 giai đoạn. |
| Phản hồi |
| Phương án đúng là: Mô hình Logistic. Vì: Thẻ điểm tín dụng được xây dựng dựa trên 1 chỉ tiêu quan trọng đó là xác suất vỡ nợ của khách hàng. Chỉ có nhóm mô hình Logistic mới xác định được xác suất xảy ra hoặc là vỡ nợ hoặc là không vỡ nợ của khách hàng. Tham khảo: Bài 3, mục 3.3.3. Các bước xây dựng thẻ điểm tín dụng (BG text, trang 39 |
| The correct answer is: Mô hình Logistic. |
| 32. Một doanh nghiệp cổ phần tham gia vay vốn tại ngân hàng có các chỉ số tài chính như sau: X1 (Vốn lưu động trên Tổng tài sản) = 0,2; X2 (Lợi nhuận giữ lại trên Tổng tài sản) = 0; X3 (Lợi nhuận trước lãi vay và thuế trên Tổng tài sản) = –0,2; X4 (Vốn chủ sở hữu trên Tổng nợ) = 0,1; X5 (Doanh số trên Tổng tài sản) = 2,0. Dựa trên mô hình chỉ số Z, hãy xác định trạng thái của doanh nghiệp này. |
| Select one: |
| a. Doanh nghiệp nằm trong vùng an toàn, chưa có nguy cơ phá sản. |
| b. Doanh nghiệp nằm trong vùng cảnh báo, có thể có nguy cơ phá sản. |
| c. Doanh nghiệp nằm trong vùng nguy hiểm, nguy cơ phá sản cao. |
| d. Doanh nghiệp nằm trong vùng phá sản. |
| Phản hồi |
| Phương án đúng là: Doanh nghiệp nằm trong vùng nguy hiểm, nguy cơ phá sản cao. Vì: Dựa trên mô hình chỉ số Z cho doanh nghiệp đã cổ phần hóa như sau: |
| Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,64X4 + 1,00X5 |
| Thay các giá trị X1, X2 … X5 của doanh nghiệp trên vào ta được chỉ số Z của doanh nghiệp là: |
| Z = 1,2*0,2 + 1,4*0 + 3,3*(–0,2) + |
| 0,64*0,1 + 1*2 = 1,644 |
| Ta thấy Z = 1,644 < 1,8 nên doanh nghiệp nằm trong vùng nguy hiểm, nguy cơ phá sản cao. Tham khảo: Bài 3, mục 3.5.1. Mô hình 1: Đối với doanh nghiệp đã cổ phần hóa, ngành sản xuất (BG text, trang 43). |
| The correct answer is: Doanh nghiệp nằm trong vùng nguy hiểm, nguy cơ phá sản cao. |
| 33. Một doanh nghiệp dịch vụ tham gia vay vốn tại ngân hàng A có các chỉ số tài chính trong mô hình điểm số Z được tính toán như sau: X1 (Vốn lưu động trên Tổng tài sản) = 0,37; X2 (Lợi nhuận giữ lại trên Tổng tài sản) = 0,23; X3 (Lợi nhuận trước lãi vay và thuế trên Tổng tài sản) = 0,32; X4 |
| (Vốn chủ sở hữu trên Tổng nợ) = – 2,8; Dựa trên mô hình chỉ số Z, hãy xác định trạng thái của doanh nghiệp này. |
| Select one: |
| a. Doanh nghiệp nằm trong vùng phá sản. |
| b. Doanh nghiệp nằm trong vùng cảnh báo, có thể có nguy cơ phá sản. |
| c. Doanh nghiệp nằm trong vùng an toàn, chưa có nguy cơ phá sản. |
| d. Doanh nghiệp nằm trong vùng nguy hiểm, nguy cơ phá sản cao. |
| Phản hồi |
| Phương án đúng là: Doanh nghiệp nằm trong vùng cảnh báo, có thể có nguy cơ phá sản. Vì: Dựa trên mô hình chỉ số Z cho doanh nghiệp khác: |
| Z = 6,56X1 + 3,26X2 + 6,72X3 + 1,05X4 Thay các giá trị X1, X2, X3, X4 của doanh nghiệp trên vào ta được chỉ số Z của doanh nghiệp là: |
| Z = 6,56*0,37 + 3,26*0,23 + 6,72*0,32 + 1,05*(–2,8) = 2,3874 |
| Ta thấy 1,2 < Z = 2,3874 < 2,6 nên doanh nghiệp nằm trong vùng cảnh báo, có thể có nguy cơ phá sản. |
| Tham khảo: Bài 3, mục 3.5.3. Mô hình 3: Đối với doanh nghiệp khác (BG text, trang 43). |
| The correct answer is: Doanh nghiệp nằm trong vùng cảnh báo, có thể có nguy cơ phá sản. |
| 34. Một doanh nghiệp ngành sản xuất, đã cổ phần hóa muốn vay vốn tại ngân hàng A. Ngân hàng này sau khi tính toán các chỉ số tài chính của doanh nghiệp, đã xác định được điểm số Z của khách hàng này là 3,4. Vậy khách hàng này được xếp vào nhóm khách hàng nào sau đây? |
| Select one: |
| a. Nhóm khách hàng an toàn, chưa có nguy cơ phá sản. |
| b. Nhóm khách hàng nằm trong vùng cảnh báo, có thể có nguy cơ phá sản. |
| c. Nhóm khách hàng nằm trong vùng nguy hiểm, có nguy cơ phá sản cao. |
| d. Nhóm khách hàng bị từ chối cho vay. |
| Phản hồi |
| Phương án đúng là: Nhóm khách hàng an toàn, chưa có nguy cơ phá sản. Vì: Dựa trên mô hình chỉ số Z cho doanh nghiệp đã cổ phần hóa như sau: |
| Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,64X4 + 1,00X5 |
| Ta thấy Z = 3,4 > 2,99 nên doanh nghiệp nằm trong vùng an toàn, chưa có nguy cơ phá sản. |
| Tham khảo: Bài 3, mục 3.5.1. Mô hình 1: Đối với doanh nghiệp đã cổ phần hóa, ngành sản xuất (BG text, trang 43). |
| The correct answer is: Nhóm khách hàng an toàn, chưa có nguy cơ phá sản. |
| 35. Một doanh nghiệp sản xuất chưa cổ phần hóa tham gia vay vốn tại ngân hàng có các chỉ số tài chính như sau X1 (Vốn Lưu Động trên Tổng tài sản) = 0,4; X2 (Lợi nhuận giữ lại trên Tổng tài sản) = 0,1; X3 (Lợi nhuận trước lãi vay và thuế trên Tổng tài sản) = 0,4; X4 (Vốn chủ sở hữu trên Tổng nợ) = 0,15; X5 (Doanh số trên Tổng tài sản) = 2,4. Dựa trên mô hình chỉ số Z, hãy xác định trạng thái của doanh nghiệp này. |
| Select one: |
| a. Doanh nghiệp nằm trong vùng phá sản. |
| b. Doanh nghiệp nằm trong vùng cảnh báo, có thể có nguy cơ phá sản. |
| c. Doanh nghiệp nằm trong vùng an toàn, chưa có nguy cơ phá sản. |
| d. Doanh nghiệp nằm trong vùng nguy hiểm, nguy cơ phá sản cao. |
| Phản hồi |
| Phương án đúng là: 1 Doanh nghiệp nằm trong vùng an toàn, chưa có nguy cơ phá sản. Vì: Dựa trên mô hình chỉ số Z cho doanh nghiệp đã cổ phần hóa như sau: |
| Z= 0,717X1 + 0,847X2 + 3,107X3 + 0,42X4 + 0,998X5 |
| Thay các giá trị X1, X2 … X5 của doanh nghiệp trên vào ta được chỉ số Z của doanh nghiệp là: |
| Z = 0,717*0,4 + 0,847*0,1 + 3,107*0,4 + 0,42*0,15 + 0,998*2,4 = 4,0725 |
| Ta thấy Z = 4,0725 > 2,9 nên doanh nghiệp nằm trong vùng an toàn, chưa có nguy cơ phá sản. |
| Tham khảo: Bài 3, mục 3.5.2. Mô hình 2: Đối với doanh nghiệp chưa cổ phần hóa, ngành sản xuất (BG text, trang 43). |
| The correct answer is: Doanh nghiệp nằm trong vùng an toàn, chưa có nguy cơ phá sản. |
| 36. Một khách hàng có xác suất vỡ nợ được ước tính là 0,23, tỷ trọng tổn thất dự tính là 0,15 và dư nợ của khách hàng tại thời điểm vỡ nợ được ước tính là khoảng 150 triệu đồng. Hãy xác định tổn thất dự kiến (EL) của ngân hàng với khoản vay của khách hàng đó. |
| Select one: |
| a. 5 triệu đồng. |
| b. 5,175 triệu đồng. |
| c. 6,125 triệu đồng. |
| d. 6,175 triệu đồng. |
| Phản hồi |
| Phương án đúng là: ,175 triệu đồng. Vì: Dựa trên mô hình EL như sau: |
| EL = PD*LGD*EAD |
| Trong đó: |
| PD: xác suất khách hàng không trả được nợ (= 0,23) |
| LGD: tỷ trọng tổn thất ước tính (= 0,15) |
| EAD: tổng dư nợ của khách hàng tại thời điểm khách hàng không trả được nợ (150 triệu đồng) |
| Vậy EL = 0,23*0,15*150 = 5,175 triệu đồng |
| Tham khảo: Bài 3, mục 3.4.1. Nội dung mô hình (BG text, trang 41). |
| The correct answer is: 5,175 triệu đồng. |
| 37. Một khách hàng vay vốn tại ngân hàng có xác suất vỡ nợ được ngân hàng tính toán là 0,24, tỷ trọng tổn thất ước tính của khoản vay này là 0,45. Dựa trên các thông tin phân tích khách hàng, ngân hàng ước tính được tổn thất dự kiến mà khoản vay này mang lại cho ngân hàng là 25,6 triệu. Hãy xác định tổng dư nợ của khách hàng tại thời điểm khách hàng không trả được nợ là bao nhiêu? |
| Select one: |
| a. 200 triệu đồng. |
| b. 237 triệu đồng. |
| c. 256 triệu đồng. |
| d. 289 triệu đồng. |
| Phản hồi |
| Phương án đúng là: 237 triệu đồng. Vì: Dựa trên mô hình EL như sau: |
| EL = PD*LGD*EAD |
| Trong đó: |
| PD: xác suất khách hàng không trả được nợ (= 0,24) |
| LGD: tỷ trọng tổn thất ước tính (= 0,45) |
| EL: Tổn thất dự kiến (= 25,6) |
| Vậy EAD = 25,6/(0,24*0,45) = 237 triệu đồng |
| Tham khảo: Bài 3, mục 3.4.1. Nội dung mô hình (BG text, trang 41). |
| The correct answer is: 237 triệu đồng. |
| 38. Một ngân hàng tính được giá trị rủi ro (VaR) của danh mục đầu tư của mình là 10 triệu đồng (xét về độ lớn) với chu kỳ 1 ngày và độ tin cậy 99%. Hãy cho biết giải thích nào dưới đây về VaR là đúng? |
| Select one: |
| a. Với xác suất 99%, danh mục đầu tư của công ty đó sẽ lỗ 10 triệu đồng ở ngày tiếp theo. |
| b. Với xác suất 99%, danh mục đầu tư của công ty đó có thể lỗ tối đa là 10 triệu đồng ở ngày tiếp theo. |
| c. Với xác suất 99%, danh mục đầu tư của ngân hàng đó có thể lỗ tối đa là 10 triệu đồng trong tháng tiếp theo. |
| d. Trong ngày tiếp theo, danh mục đầu tư của ngân hàng đó có thể lỗ tối đa là 10 triệu với xác suất 100%. |
| Phản hồi |
| Phương án đúng là: Với xác suất 99%, danh mục đầu tư của công ty đó có thể lỗ tối đa là 10 triệu đồng ở ngày tiếp theo. Vì: Giá trị VaR của một tài sản cho biết mức độ tổn thất tối đa mà nhà đầu tư nắm giữ tài sản đó có thể gặp phải trong 1 chu kỳ nhất định với độ tin cậy nhất định. Tham khảo: Bài 2, mục 2.2.2.1. Giới thiệu VaR (BG text, trang 22). |
| The correct answer is: Với xác suất 99%, danh mục đầu tư của công ty đó có thể lỗ tối đa là 10 triệu đồng ở ngày tiếp theo. |
| 39. Một ngân hàng vừa xảy ra tổn thất 5 tỷ đồng do trưởng phòng giao dịch của họ dùng số tiền đó cho vay tín dụng đen và không đòi lại được. Tổn thất này được xếp vào loại rủi ro nào trong các rủi ro sau của ngân hàng? |
| Select one: |
| a. Rủi ro hoạt động. |
| b. Rủi ro tín dụng. |
| c. Rủi ro ngoại bảng. |
| d. Rủi ro thanh khoản. |
| Phản hồi |
| Phương án đúng là: Rủi ro hoạt động. Vì: Rủi ro hoạt động là rủi ro gây ra tổn thất do các nguyên nhân như con người, sự không đầy đủ hoặc vận hành không tốt các quy trình, hệ thống; các sự kiện khách quan bên ngoài. Tổn thất này sinh ra do nguyên nhân từ con người nên được xếp vào rủi ro hoạt động. |
| Tham khảo: Bài 4, mục 4.1. Tổng quan về rủi ro hoạt động (BG text, trang 54) |
| The correct answer is: Rủi ro hoạt động. |
| 40. Mục đích của bước xác định rủi ro trọng yếu là gì? |
| Select one: |
| a. Tìm ra 1 rủi ro quan trọng nhất đối với Ngân hàng. |
| b. Dựa trên danh mục rủi ro có sẵn, tìm ra một số rủi ro là quan trọng nhất với ngân hàng. |
| c. Loại bỏ những rủi ro không đáng kể khỏi sự quan tâm của ngân hàng. |
| d. Đưa thêm vào danh mục rủi ro có sẵn những loại rủi ro mới phát sinh |
| Phản hồi |
| Phương án đúng là: Dựa trên danh mục rủi ro có sẵn, tìm ra một số rủi ro là quan trọng nhất với ngân hàng. Vì: Bước xác định rủi ro trọng yếu là bước tổng hợp lấy ý kiến đánh giá xem trong tất cả những rủi ro liệt kê ra, những rủi ro nào là quan trọng nhất. Tham khảo: Bài 4, mục 4.2.2.1. Xác định rủi ro trọng yếu (BG text, trang 55). |
| The correct answer is: Dựa trên danh mục rủi ro có sẵn, tìm ra một số rủi ro là quan trọng nhất với ngân hàng. |
| 41. Mục đích của yêu cầu công bố thông tin ở trụ cột 3 của Basel II là gì? |
| Select one: |
| a. Giúp các thành viên thị trường có thể tự đánh giá được liệu rằng các ngân hàng đã đo lường và quản lý rủi ro một cách hiệu quả hay chưa. |
| b. Giúp ngân hàng tự kiểm soát rủi ro tốt hơn. |
| c. Giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư vào ngân hàng hay không. |
| d. Giúp khách hàng ra quyết định gửi tiền hoặc vay vốn tại ngân hàng. |
| Phản hồi |
| Phương án đúng là: Giúp các thành viên thị trường có thể tự đánh giá được liệu rằng các ngân hàng đã đo lường và quản lý rủi ro một cách hiệu quả hay chưa. Vì: Basel II muốn hướng tới sự minh bạch của thông tin để đảm bảo thị trường tài chính hoạt động một cách hiệu quả nhất, do đó tất cả các thành viên thị trường cần có được thông tin như nhau từ các ngân hàng về cả số lượng và chất lượng thông tin. Tham khảo: Nội dung Trụ cột 3, Bài 1, mục Trích Quy định chung của Basel II về Quản trị rủi ro đối với ngân hàng thương mại (BG text, trang 15). |
| The correct answer is: Giúp các thành viên thị trường có thể tự đánh giá được liệu rằng các ngân hàng đã đo lường và quản lý rủi ro một cách hiệu quả hay chưa. |
| 42. Mức độ phân tách trách nhiệm là yếu tố cần được xem xét trong bước nào của quy trình tự đánh giá rủi ro? |
| Select one: |
| a. Xác định rủi ro trọng yếu. |
| b. Cho điểm rủi ro trọng yếu. |
| c. Sắp xếp rủi ro với các chốt trọng yếu. |
| d. Đánh giá hiệu quả chốt kiểm soát |
| Phản hồi |
| Phương án đúng là: Đánh giá hiệu quả chốt kiểm soát. Vì Vì: Xem xét mức độ phân tách trách nhiệm là một trong những khâu quan trọng trong quy trình đánh giá hiệu quả chốt kiểm soát. Tham khảo: Bài 4, mục 4.2.2.4. Đánh giá hiệu quả của chốt kiểm soát (BG text, trang 56). |
| The correct answer is: Đánh giá hiệu quả chốt kiểm soát |
| 43. Mục tiêu nào quan trọng nhất trong các mục tiêu của quản trị rủi ro tín dụng? |
| Select one: |
| a. Đánh giá chính xác nguy cơ gây tổn thất của khách hàng trước khi cho vay, làm cơ sở để đưa ra quyết định phù hợp. |
| b. Sớm phát hiện được những rủi ro từ những khách hàng đang vay vốn, nhanh chóng xử lý những rủi ro khi mới xuất hiện. |
| c. Đảm bảo an toàn cho hoạt động của Ngân hàng. |
| d. Góp phần gia tăng lợi nhuận từ hoạt động tín dụng của Ngân hàng, giảm thiểu khả năng mất vốn và lãi, nếu quản lý và đánh giá tốt rủi ro. |
| Phản hồi |
| Phương án đúng là: Đánh giá chính xác nguy cơ gây tổn thất của khách hàng trước khi cho vay, làm cơ sở để đưa ra quyết định phù hợp. Vì: Đây là mục tiêu quan trọng nhất mà Basel II hướng các ngân hàng thực hiện. Nếu mục tiêu này được thực hiện tốt thì sẽ đảm bảo cho các mục tiêu khác được thực hiện. Tham khảo: Bài 3, mục 3.2.1. Mục tiêu của quản trị rủi ro tín dụng (BG text, trang 37). |
| The correct answer is: Đánh giá chính xác nguy cơ gây tổn thất của khách hàng trước khi cho vay, làm cơ sở để đưa ra quyết định phù hợp. |
| 44. Ngân hàng A cho khách hàng vay 1 khoản trị giá 200 triệu đồng, ngân hàng ước tính được xác suất vỡ nợ của khách hàng này là 0,16, tổng dư nợ của khách hàng tại thời điểm khách hàng không trả được nợ được ước tính khoảng 150 triệu đồng. Dựa trên các thông tin phân tích khách hàng, ngân hàng tính được tổn thất chung mà ngân hàng phải chịu khi cho vay khách hàng này vay là 35 triệu đồng, trong đó tổn thất ngoài dự kiến là 12 triệu đồng. Hãy xác định tỷ trọng tổn thất ước tính của khoản vay này. |
| Select one: |
| a. 0,95833 |
| b. 0,667 |
| c. 0,5 |
| d. 0,3 |
| Phản hồi |
| Phương án đúng là: 0,95833. Vì: Dựa trên mô hình EL như sau: |
| EL = PD*LGD*EAD |
| Trong đó: |
| PD: xác suất khách hàng không trả được nợ (= 0,16) |
| EAD: tổng dư nợ của khách hàng tại thời điểm khách hàng không trả được nợ (= 150 triệu đồng) |
| EL: Tổn thất dự kiến (= 35 – 12 = 23 triệu đồng) |
| Vậy LGD = 23/(0,16*150) = 0,95833 triệu đồng |
| Tham khảo: Bài 3, mục 3.4.1. Nội dung mô hình (BG text, trang 41). |
| The correct answer is: 0,95833 |
| 45. Ngân hàng A cho khách hàng vay 1 khoản trị giá 200 triệu đồng, ngân hàng ước tính được xác suất vỡ nợ của khách hàng này là 0,36, tổng dư nợ của khách hàng tại thời điểm khách hàng không trả được nợ được ước tính khoảng 150 triệu đồng. Dựa trên các thông tin phân tích khách hàng, ngân hàng tính được tổn thất chung mà ngân hàng phải chịu khi cho vay khách hàng này vay là 35 triệu đồng, trong đó tổn thất ngoài dự kiến là 12 triệu đồng. Hãy xác định tỷ lệ thu hồi tổn thất của khoản vay này. |
| Select one: |
| a. 0,123 |
| b. 0,333 |
| c. 0,574 |
| d. 0,456 |
| Phản hồi |
| Phương án đúng là: 0,574. Vì: Dựa trên mô hình EL như sau: |
| EL = PD*LGD*EAD |
| Trong đó:PD: xác suất khách hàng không trả được nợ (= 0,36); EAD: tổng dư nợ của khách hàng tại thời điểm khách hàng không trả được nợ (= 150 triệu đồng); EL: Tổn thất dự kiến (= 35 – 12 = 23 triệu đồng); LGD = 23/(0,36*150) = 0,42593 triệu đồng; Vậy tỷ lệ thu hồi tổn thất bằng 1 – 0,42593 = 0,57407; Tham khảo: Bài 3, mục 3.4.1. Nội dung mô hình (BG text, trang 41). |
| The correct answer is: 0,574 |
| 46. Ngân hàng A cho khách hàng vay một khoản vay trị giá 500 triệu đồng, ngân hàng ước tính được xác suất vỡ nợ của khách hàng này là 0,4 và sau 2 tháng khách hàng sẽ trả được cho ngân hàng 50 triệu đồng, ngân hàng cũng ước tính sau 2 tháng này thì tỷ lệ thu hồi vốn của khách hàng sẽ bằng 0,54. Hãy xác định tổn thất dự kiến (EL) của ngân hàng với khách hàng sau 2 tháng từ khi khoản vay được khởi tạo? |
| Select one: |
| a. 82,8 triệu đồng. |
| b. 83,8 triệu đồng. |
| c. 84,8 triệu đồng. |
| d. 85,8 triệu đồng. |
| Phản hồi |
| Phương án đúng là: 82,8 triệu đồng. Vì: Dựa trên mô hình EL như sau: |
| EL = PD*LGD*EAD |
| Trong đó: |
| PD: xác suất khách hàng không trả được nợ (= 0,4) |
| LGD: tỷ trọng tổn thất ước tính (= 1 – 0,54 = 0,46) |
| EAD: tổng dư nợ của khách hàng tại thời điểm khách hàng không trả được nợ (= 500 – 50 = 450 triệu đồng) |
| Vậy EL = 0,4*0,46*450 = 82,8 triệu đồng |
| Tham khảo: Bài 3, mục 3.4.1. Nội dung mô hình (BG text, trang 41). |
| The correct answer is: 82,8 triệu đồng. |
| 47. Ngân hàng A cho khách hàng vay một khoản với giá trị là 100 triệu đồng, ngân hàng ước tính xác suất vợ nợ của khách hàng là 0,35, tỷ lệ thu hồi vốn của khách hàng tại thời điểm vỡ nợ được ước tính dựa trên giá trị tài sản đảm bảo và bằng 0,4. Hãy xác định tổn thất dự kiến của ngân hàng với khoản vay này? |
| Select one: |
| a. 20 triệu đồng. |
| b. 21 triệu đồng. |
| c. 22 triệu đồng. |
| d. 23 triệu đồng. |
| Phản hồi |
| Phương án đúng là: 21 triệu đồng. Vì: Dựa trên mô hình EL như sau: EL = PD*LGD*EAD |
| Trong đó: |
| PD: xác suất khách hàng không trả được nợ (= 0,35) |
| LGD: tỷ trọng tổn thất ước tính |
| (= 1 – 0,4 = 0,6) |
| EAD: tổng dư nợ của khách hàng tại thời điểm khách hàng không trả được nợ 200 triệu đồng (100 triệu đồng). Vậy EL = 0,35*0,6*100 = 21 triệu đồng |
| Tham khảo: Bài 3, mục 3.4.1. Nội dung mô hình (BG text, trang 41). |
| The correct answer is: 21 triệu đồng. |
| 48. Ngân hàng A định đầu tư vào 1 danh mục có lợi suất kỳ vọng là 0,0016 và phương sai của lợi suất tài sản đó là 0,0025. Giả thiết lợi suất của tài sản là biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn. Hãy tính VaR(1 năm, 95%). Cho N– 1(0,05) = –1,645. Quy ước 1 năm = 365 ngày. |
| Select one: |
| a. 0,145 |
| b. –0,1 |
| c. 0,2 |
| d. -0,98739 |
| Phản hồi |
| Phương án đúng là: -0,98739 |
| The correct answer is: -0,98739 |
| 49. Ngân hàng A định đầu tư vào 1 danh mục có lợi suất kỳ vọng là 0,06 và phương sai của lợi suất tài sản đó là 0,0025. Giả thiết lợi suất của tài sản là biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn. Hãy tính VaR(10 ngày, 97,5%). Cho N–1(0,025) = –1,96. |
| Select one: |
| a. –0,2499 |
| b. –0,4299 |
| c. 0,2499 |
| d. –0,0124 |
| Phản hồi |
| Phương án đúng là: –0,2499 |
| The correct answer is: –0,2499 |
| 50. Ngân hàng A nắm giữ 1 danh mục gồm 10 trái phiếu xếp hạng AA với tổng giá trị là 200 triệu đồng. Xác suất vỡ nợ trong 1 năm của mỗi nhà phát hành trái phiếu là 5% và tỷ lệ thu hồi tiền mặt của mỗi nhà phát hành bằng 40%. Tổn thất dự kiến (EL) của ngân hàng bằng bao nhiêu khi nắm giữ danh mục đó? |
| Select one: |
| a. 4 triệu đồng. |
| b. 5 triệu đồng. |
| c. 6 triệu đồng. |
| d. 7 triệu đồng. |
| Phản hồi |
| Phương án đúng là: 6 triệu đồng. Vì: Dựa trên mô hình EL như sau: |
| EL = PD*LGD*EAD |
| Trong đó:PD: xác suất khách hàng không trả được nợ (= 0,05); LGD: tỷ trọng tổn thất ước tính (= 1 – 0,4; = 0,6); EAD: tổng dư nợ của khách hàng tại thời điểm khách hàng không trả được nợ 200 triệu đồng.; Vậy EL = 0,05*0,6*200 = 6 triệu đồng; Tham khảo: Bài 3, mục 3.4.1. Nội dung mô hình (BG text, trang 41). |
| The correct answer is: 6 triệu đồng. |
Chuyên mục
Trả lời